2023年8月18日期货交易每日必读

【盘前须知】

1. 在8月17日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷就相关提问表示，中方欢迎雷蒙多部长访华。目前，中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通，如有进一步消息将及时发布。商务部正在就美国对外投资审查行政令影响进行全面评估。陆续收到部分企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请，目前正依法依规进行审查。

2. 中国央行发布2023年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出，适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。延续实施保交楼贷款支持计划至2024年5月末。继续落实首套房贷利率政策动态调整机制。预计8月开始CPI有望逐步回升，全年呈U型走势；PPI同比已于7月触底反弹，未来降幅还将趋于收敛。下一阶段，做好跨境资金流动的监测分析和风险防范，必要时对市场顺周期、单边行为进行纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

(资料图片仅供参考)

3. 上海国际能源交易中心发布关于集运指数（欧线）期货合约上市挂牌基准价等事项的通知，集运指数（欧线）期货合约EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412的挂牌基准价为780点。集运指数（欧线）期货按买卖双向持仓量收取交易保证金。交割手续费为交割金额的万分之零点二。

【市场异动】

1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，苯乙烯涨4.52%，甲醇涨3.72%，纯碱涨2.44%，聚丙烯涨2.37%，LPG涨2.15%，PVC涨1.89%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.87%，焦炭涨2.3%，焦煤涨2.07%。农产品多数上涨，豆二涨2.7%，菜油涨2.46%，豆一涨2.36%，菜粕涨1.47%。基本金属多数收涨，沪镍涨1.88%，沪锡涨0.83%，不锈钢涨0.7%，沪铜涨0.6%，沪铅涨0.59%，沪锌涨0.48%。

2. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.53%报1330.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.04%报486.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.24%报615.25美分/蒲式耳。

3. 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.82%报8234美元/吨，LME期锌涨0.57%报2296.5美元/吨，LME期镍涨2.56%报20310美元/吨，LME期铝持平报2143美元/吨，LME期锡涨0.93%报25300美元/吨，LME期铅涨0.8%报2137.5美元/吨。

4. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.49%报1918.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.91%报22.74美元/盎司。

5. 国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.86%，报80.06美元/桶。布油10月合约涨0.41%，报83.79美元/桶。

【板块要闻】

黑色系

1. 据Mysteel，截至8月17日当周，螺纹产量连续四周下降，厂库、社库由增转降，表需由降转增。其中，螺纹产量263.8万吨，较上周减少1.87万吨，降幅为0.7%；螺纹表需273.33万吨，较上周增加29.24万吨，增幅为11.98%。

2. 据Mysteel了解，内蒙古各市区钢厂暂未收到要求粗钢平控的消息，部分钢厂还可以适当增加产量，但因为市场行情及钢厂盈利情况多不佳，个别钢厂暂停收货且减少废钢使用量。本区域8-12月份粗钢平控压力可以忽略不计。

3. 据Mysteel调研江西省内7家钢厂情况，除了D钢厂表示有收到口头通知外，其余皆表示未接到关于粗钢平控的相关通知，平控执行时间和产量暂未可知。当前江西省内所有长流程钢厂均处于正常生产状态，短流程钢厂处于不饱和生产状态，关于粗钢平控的相关通知的消息目前并未对钢厂生产直接影响，对废钢用量需求也暂无相关影响。

农产品

1. 据新华财经援引肥易通报道，8月17日，据外媒报道，此轮印度IPL尿素招标供应商最终确认的招标量为175.94万吨，其中东海岸63.2万吨，西海岸112.7万吨。受印度假期影响，供应商预计将于明天（8月18日）收到最终确认文件。

2. 据四位消息人士称，印度正与俄罗斯就以折扣价进口小麦进行谈判，此举是为了在明年印度国内选举之前增加供应，遏制食品通胀。消息人士称，尽管印度只需要300万至400万吨小麦来填补短缺，但印度政府可能会考虑从俄罗斯进口800万至900万吨小麦，以对价格产生更大的影响。

3. 郑商所公告，经研究决定，增设中储粮油脂工业东莞有限公司、中粮（东莞）粮油工业有限公司、东方集团粮油食品有限公司、道道全粮油岳阳有限公司为郑州商品交易所指定菜籽油、菜籽粕期货交割厂库，增设成都市新兴粮油有限公司为郑州商品交易所指定菜籽油期货交割厂库。以上厂库自2023年9月1日起开展交割业务。

4. USDA最新干旱报告显示，截至8月15日当周，约38%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为43%，去年同期为24%。约42%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为49%，去年同期为28%。

5. 据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB， 受有利天气影响，预计2023/2024年度巴西甘蔗产量将比上一年度增长7.0%。预计2023/2024年度巴西糖产量为4089万吨，而上一次预测为3877万吨。 预计2023/2024年度巴西甘蔗种植面积为829万公顷，较上一年度下降0.1%。

6. 国际谷物理事会（IGC）公布最新月报，下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至3.98亿吨，维持2023/2024年度全球大豆消费量预期3.88亿吨不变，上调2023/2024年度全球大豆结转库存预期100万吨至6400万吨。

7. 美国农业部数据显示，截至8月10日当周，美国2022/2023年度大豆出口净销售为9.4万吨，前一周为40.7万吨；2023/2024年度大豆净销售140.8万吨，高于市场预期，前一周为109.6万吨。美国2022/2023年度对中国大豆净销售2.1万吨，前一周为1.5万吨；2023/2024年度对中国大豆净销售94万吨，前一周为75.3万吨。

8. 据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至8月11日，美棉ON-call未点价卖出订单79325手，环比增加4120手；未点价买入订单66172手，环比增加256手。

9. 截至8月17日， 阿根廷玉米作物状况评级较差为42%（上周为42%，去年29%）；一般为44%（上周45%，去年55%）；优良为14%（上周13%，去年16%）， 玉米收割率为90.2%，去年同期为97.9%，五年均值为97.5%。

能源化工

1. 据工信部消息，产量方面，1-7月，光伏压延玻璃累计产量1372万吨，同比增加67%，其中7月产量215.5万吨，同比增加58.9%。价格方面，1-7月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.4元/平方米、25.6元/平方米，同比分别下降12.3%、5.7%，其中7月平均价格为17.8元/平方米、25.5元/平方米，同比分别下降16.5%、7.7%。

2. 据隆众资讯，截至8月17日，本周国内纯碱厂家总库存16.47万吨，环比下降4.30万吨，下降20.70%。周内纯碱整体开工率79.93%，上周78.30%，环比增加1.63个百分点。周内纯碱产量55.95万吨，环比增加1.14万吨，涨幅2.08%。

3. 据隆众资讯，截止2023年8月17日，中国纸浆主流港口样本库存量为188.8万吨，较上期上涨3.9万吨，环比上涨2.1%，库存量在过去3周期去库后转为窄幅累库的趋势。本周期纸浆国内主流港口青岛港库存继续呈现窄幅累库的局面，港上出货速度较上周期变动不大，日均出货1.2万吨左右，到港量有增加，港上整体呈现窄幅累库的状态。

金属

1. 据Mysteel，巴西镍业公司正在投资12 亿美元开发位于巴西东北部伯南布哥州的皮奥伊镍钴项目。该公司计划从2026年起皮奥伊工厂每年生产2.5万吨镍，从2027年起每年生产800吨钴。目前，该项目的镍产量平均每月达到600吨。同时，皮奥伊矿床的矿石储量估计约为7200万吨，平均镍品位为1%。

2. 国家能源局17日发布1-7月份全国电力工业统计数据，截至7月底，全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦，同比增长11.5%。其中，太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦，同比增长42.9%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长14.3%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用2079小时，比上年同期减少54小时。

3. 美国上周初请失业金人数增幅减缓，表明劳动力市场依然吃紧。美国至8月12日当周初请失业金人数增幅经季调后减少1.1万人至23.9万人，俄亥俄州的申请人数占增幅的很大一部分。

【热点资讯】

1. 纯碱库存接近历史最低水平，纯碱近月合约再次冲顶？

光大期货表示，现货纯碱库存接近历史最低水平，市场货源偏紧，交割品再次面临供给紧张局面，当前09持仓22万手，16日仓单数量686张，潜在交割量较低，考虑到09价格已接近2300点附近，基差修复已完成，不建议追多。如果纯碱供给增量再次不及预期，或者装置设备出现故障，近月合约将继续向上补贴水。现货依旧偏紧，价格支撑明显，华北重碱送到报价2250元/吨，西北地区上涨200元至2050元/吨。供给方面，行业开工率为80.40%，较上周有回升，下游需求表现较好，本周碱厂和社会双双去库；新增产能尚未实现量产，短期供给紧张难以缓解，近月价格支撑明显。长期来看，产能扩张虽迟但到，01合约反弹高度有限。

2. 多重利好提振，铁矿价格有望呈现偏强走势？

银河期货表示，供应端，海外铁矿发运平稳增加，但海外高炉积极增产，海外铁矿消费量有望较快回升分流国内铁矿高供应，预计国内铁矿供需难以打破当前紧平衡格局。需求端，8月份非建材消费量持续维持高位，而建材消费量同比大幅回落，同时当前市场对8月份建材的偏弱预期并未改变。整体来看，当前宏观预期向好、叠加海外资金对国内经济修复较为乐观，铁矿基本面供需紧平衡预计得到维持，铁矿估值并不具备持续下跌的基础，盘面价格有望呈现偏强走势。

【重点关注】

1. 中国至8月17日45个港口铁矿石库存，前值为11945.91万吨。

2. 中国至8月18日外购仔猪养殖利润、自繁自养生猪养殖利润。

3. 中国至8月18日菜粕、豆粕周度库存，前值分别为1.6万吨、75.96万吨。