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周四有交易员大胆押注，“恐慌指数”将飙升至180点，这是2008年金融危机该指数峰值的近2倍！问题是押注“世界末日”如何获利？ 有着“恐慌指数”之称的芝加哥期权交易所波动率指数（CBOE VIX）今年以来从未突破35点，但一些交易员押注未来几个月该指数将飙升至180点。 一名交易员周四花了3万美元进行了一次大胆的押注，如果华尔街所谓的“恐慌指数”明年在2月14日到期前上涨超过12倍，他就能获得回报。 值得一提的是，自1993年推出VIX指数以来，该指数甚至从未达到过100点。最接近的一次是在2008年底金融危机期间，当时该指数触及89.53点，仅为当前这一交易预期的一半。 这一交易是在周四正常交易时间开始后不久进行的，暗示VIX指数将在未来五个月内攀升1100%。 这并不是投资者第一次在看似不可能的事情上下注。此前已经有交易员以相同的执行价格买入逾2万份VIX指数12月期权的未平仓合约。在过去的几周里，这些12月份到期的合约中有5000份两次易手，同时VIX指数也从夏季的低迷中走出，达到15上方，这是今年迄今的峰值。 当然，在衍生品领域，人们并不总是押注他们认为会发生的事情，交易可能是更大战略的一部分。 “唯一合乎逻辑的理由是，他们做空了行权价较低的看涨期权以获得权利金，并且通过做多较高行权价的看涨期权来获得某种保护，即使这些看涨期权是深度价外期权”，Interactive Brokers首席策略师索斯尼克（Steve Sosnick）表示。 假设VIX指数出乎意料地达到了180，那么这些期权将从价外期权变成价内期权。但在这种情况下，交易员手头可能有更紧迫的问题。 “押注世界末日的问题在于，如果你是对的，你如何从中获得回报？”索斯尼克问。 |
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